陶志刚;李志波;

• 1:大庆石油学院人文科学学院

• 2:大庆石油学院人文科学学院 黑龙江大庆163318

• 3:黑龙江大庆163318

摘要(Abstract)：

采用投资收益的方差或标准差来度量开放式基金投资风险的方法有较大的弊端,而采用VaR模型分析投资风险具有直观、简便的优势.华安创新基金投资风险实证分析表明,用VaR模型来测度基金投资风险可较准确的估计给定金融产品或组合在未来价格的波动,损失用货币单位来表达的方式体现了直观性与一致性的统一.

关键词(KeyWords)：开放式基金;投资风险;VaR模型算法;实证分析

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author):陶志刚;李志波;

Email:

参考文献(References)：

• [1]何孝星.证券投资基金运行论[M].北京:清华大学出版社,2003:111-125.

• [2]王春峰.金融市场风险管理[M].天津:天津大学出版社,2001:92-98.

• [3]吴冲锋,倪苏云,翁轶丛.证券投资基金业绩评价研究述评[J].系统工程理论与实践,2002,32(10):15-17.

• [4]胡芬.SPSS技术在实证研究数据统计分析中的应用[J].中国电化教育,2004,26(8):79-81.